Guia para o desenvolvimento do sistema comercial A evolução contínua do software de análise técnica simplificou a criação de sistemas de negociação automatizados por computador. Alguns sistemas apenas geram os sinais para o comerciante seguir, enquanto outros colocam os negócios no mercado em nome do comerciante. No entanto, ser capaz de programar sua plataforma de negociação favorita é apenas o começo. Você deve ter uma estrutura para testar suas teorias de negociação para ter certeza de que os backtests lucrativos não são apenas por causa da sorte, mas são os resultados da modelagem robusta de um comportamento de mercado. Esta série de artigos apresentará uma abordagem simplificada para desenvolver um sistema de negociação para o mercado cambial de varejo. A ferramenta de desenvolvimento do sistema wersquoll usará o MetaTrader 4 (MT4), embora as idéias e o processo apresentados se apliquem a uma ampla gama de plataformas de software. A metodologia abordará conceitos gerais direcionados ao comerciante do sistema inicial. Quando tomamos atalhos por conveniência, a Wersquoll encaminha o leitor a recursos adicionais para obter informações mais detalhadas. Existem cinco fases distintas no desenvolvimento do sistema de negociação: Fase 1: o desenvolvimento do modelo de mercado e o sistema automatizado básico mdash o sistema automatizado básico implementa esse modelo, mas não incorpora perdas de parada ou metas de lucro. O sistema básico é para o único propósito de coletar dados para análise estatística utilizada nas fases de desenvolvimento posterior. Fase 2: Gerenciamento de risco mdash a perda de parada inicial (ISL). Usando os dados coletados na Fase 1 e com base na análise estatística desses dados, adicionamos uma ISL à estratégia de negociação. Utilizamos a otimização para encontrar um parâmetro de paragem que corresponda às nossas necessidades. Usaremos análise walk-forward para testar esta versão do sistema. Fase 3: Gerenciamento de lucro mdash o objetivo de lucro (PT). Como na Fase 2, usaremos a análise estatística de nossos dados para incorporar um objetivo de lucro no sistema. Mais uma vez, usaremos a otimização para encontrar um alvo de lucro apropriado e, em seguida, usaremos a análise progressiva para testar esta versão do sistema. Fase 4: Gerenciamento de dinheiro mdash o algoritmo de tamanho de comércio (TSA). Esta fase não depende dos dados coletados na Fase 1. Em vez disso, incorporaremos o método de tamanho de comércio de fração fixa popular para determinar quantos lotes são alocados para cada comércio. A literatura de comércio popular está repleta de conselhos para restringir o risco por comércio dentro de um intervalo de 1 a 3 de equidade da conta. Vamos executar nossa otimização usando essas porcentagens e, mais uma vez, usar a análise walk-forward para testar esta versão do sistema. Em conjunto, as fases 2 a 4 compreendem o gerenciamento do comércio, mas há um passo mais crítico: Fase 5: análise de Monte Carlo muitos comerciantes param após a Fase 4. No entanto, nossos testes não estão completos naquele momento e o sistema não está pronto para Implantação (supondo que seja lucrativo). Apesar da nossa análise progressiva, não podemos ter certeza de que nossos resultados não são por causa da sorte. Em outras palavras, nosso modelo pode não descrever o comportamento do mercado, resultados com resultados precisos podem se ter beneficiado de um ambiente de mercado cuja ação de preço acabou por coincidir com nossa lógica. A análise de Monte Carlo ajudará a determinar se o nosso modelo foi bem sucedido devido à sorte (aleatoriedade) ou à sua capacidade de identificar e explorar um padrão de mercado real. Este artigo abordará os artigos subsequentes da Fase 1, abrangerão as Fases 2 a 5. Sobre o Autor Neil Rosenthal é um dentista aposentado que negocia sua própria conta. Ele também é um programador de computador experiente. Ele pode ser alcançado na medida em que deram certo. 5 Passos para o desenvolvimento de um sistema de negociação Por: Alexander Nekritin É preciso tempo e experiência para construir um sistema de negociação bem-sucedido que possa gerar negócios economicamente lucrativos, mas Alexander Nekritin de TradingMarkets lista os primeiros passos abaixo para que você comece . 1. Back-Testing Cada sistema de negociação deve ter uma vantagem. A vantagem é o que deve fazer com que seu sistema tenha expectativa positiva. Em outras palavras, deve ser lucrativo a longo prazo. Vamos entrar nos cálculos e equívocos comuns sobre a expectativa mais tarde. Mas, por enquanto, é importante entender que uma vantagem deve, idealmente, tornar o sistema rentável a longo prazo e fazer com que você tenha mais probabilidade de ganhar dinheiro do que perder dinheiro em um tamanho de amostra suficientemente grande de negócios. 2. Co-Linearidade do Indicador Ao selecionar uma borda, é muito crucial não otimizar demais ou ajustar os dados. Um erro comum que as pessoas fazem ao desenvolver um sistema está usando dois indicadores similares ou confirmando-os e otimizando-os. Isso faz com que o sistema fique ótimo historicamente no entanto, o sistema também não fará no futuro. Os indicadores são divididos em cinco tipos: Exemplos de cada tipo de indicador: Médias móveis de tendência, volume de equilíbrio de volume de ADX, acumulaçãodistribuição sobrecompravaversada CCI, estocástica de RSI Momentum, taxa de variação volatilidade Bandas de Bollinger, Bandas de Keltner 3. Robustez do sistema Também é importante Que a borda é robusta. Um sistema é robusto quando mantém expectativa positiva. O sistema deve ser testado em um movimento para cima, para baixo e para a lateral. Muitos sistemas de tendência seguem bem quando as tendências dos instrumentos, mas o donrsquot também ocorreu quando o instrumento está em um período de whipsaw lateral. É crucial que o período seja levado em consideração durante o teste posterior. 4. Quantidade para Back-Test Eu recomendo back-testing em pelo menos 2000 barras. Se você estiver testando novamente um sistema nos gráficos diários, eu recomendo usar 10 anos. Nas tabelas intra-dia, recomendo voltar a testar os sistemas tão longe quanto o seu fornecedor de dados irá permitir. Isso geralmente é de seis meses a um ano. 5. Programas de teste para trás É importante usar o software de nível profissional com capacidades de back-testing ao desenvolver seu sistema. Para citar alguns: MetaStock, BigTrends MetaStock Toolkit. TradeStation. Publique um comentário Próximas conferências Contacte-nos
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